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近日，李蓓在半夏宏觀對沖5月報(bào)告中表示，所管基金在5月回撤較大，原因一是持有的地產(chǎn)股和竣工相關(guān)的地產(chǎn)鏈條后端建材家電個(gè)股大幅下跌；二是商品多倉跌幅遠(yuǎn)大于持有的商品空倉的跌幅。
她指出，將進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施，因受流動(dòng)性影響，其持有幾家?guī)装賰|市值國企地產(chǎn)股，減倉認(rèn)錯(cuò)止損歷時(shí)一個(gè)多星期，使得凈值沖擊持續(xù)多時(shí)。
據(jù)悉，半夏宏觀對沖5月收益率為-9.82%，年內(nèi)回報(bào)率為-5.5%。
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