一、市場(chǎng)概覽
【資料圖】
美東時(shí)間周二（8月9日），美股三大指數(shù)普跌，道指收跌0.18%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.42%，納指收跌1.19%。
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度下降，周二期權(quán)成交總量為30,702,589張，低于90日平均成交量36,000,991。其中，看跌期權(quán)合約占比顯著上升，為46%，前值42%，看漲期權(quán)合約占比54%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交量占比升至19%。其余兩個(gè)板塊成交量占比分別為18.4%和8.7%。ETF基金中寬基ETF期權(quán)合約占比下降至22.7%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.3%。
個(gè)股期權(quán)方面，1105只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，較前值1460顯著下降；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比76%；另外有1500只個(gè)股無(wú)期權(quán)成交，前值1296。
期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)。
周二（8月9日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：特斯拉、阿里巴巴、Black diamond、Rivian Automotive、耐克、GoPro、Peloton Interactive、亞馬遜、TARGET GOSPITALITY、永利度假村。
今日新增上榜：阿里巴巴、Black diamond、Rivian Automotive、耐克、GoPro、Peloton Interactive、TARGET GOSPITALITY、永利度假村。
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阿里巴巴股東軟銀今日宣布，其董事會(huì)已批準(zhǔn)提前股份結(jié)算軟銀先前與數(shù)家金融機(jī)構(gòu)交易對(duì)手訂立的使用軟銀持有的部分公司股份籌集資金的若干預(yù)付遠(yuǎn)期合約，涉及最多約2.42億股的阿里美國(guó)存托股份，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的約9%。上述股份結(jié)算將于2022年8月中開始，預(yù)計(jì)將于2022年9月底完成； 消息稱，特斯拉CEO馬斯克在8月5日、8月8日、8月9日，共出售792萬(wàn)股特斯拉股票，價(jià)值近68.9億美元； 近日，亞馬遜與掃地機(jī)器人公司iRobot宣布達(dá)成最終合并協(xié)議，亞馬遜將以每股61美元的價(jià)格全現(xiàn)金收購(gòu)iRobot，交易價(jià)值約為17億美元。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：英偉達(dá)、微軟、RingCentral、蘋果、美國(guó)超微、Trade Desk、美光科技、DigitalOcean Holdings、Unity Software、Block。
今日新增上榜：微軟、RingCentral、Trade Desk、DigitalOcean Holdings。
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8月8日美股盤前，英偉達(dá)公布FY23Q2初步數(shù)據(jù)，受游戲收入低迷影響，公司季度營(yíng)收為67億美元，大幅不及市場(chǎng)預(yù)期為81億美元，環(huán)比下降19%，同比增長(zhǎng)3%； 美光科技更新業(yè)績(jī)指引，預(yù)期第四財(cái)季經(jīng)調(diào)整營(yíng)收介于68-76億美元，而市場(chǎng)預(yù)估為72.6億美元。此外，美光科技還預(yù)計(jì)，2023財(cái)年第一季度出貨量將環(huán)比下降，而營(yíng)收和利潤(rùn)率顯著環(huán)比下降；自由現(xiàn)金流為負(fù)。3.醫(yī)療健康股
今日榜單TOP10：Change Healthcare、波士頓科學(xué)、Community Health Systems、百特國(guó)際、艾伯維公司、MODERNA、輝瑞、Teladoc、FIGS、Tilray。
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Community Health Systems從事醫(yī)院的管理和運(yùn)營(yíng)。它經(jīng)營(yíng)普通急性護(hù)理醫(yī)院和相關(guān)的醫(yī)療實(shí)體，提供住院和門診醫(yī)療服務(wù)； 8月8日，輝瑞宣布以54億美元收購(gòu)Global Blood Therapeutics（GBT），以每股68.50美元的現(xiàn)金收購(gòu)GBT所有流通股，包括債務(wù)和獲得的現(xiàn)金凈額。GBT的主導(dǎo)產(chǎn)品是 Oxbryta（voxelotor），于2019年11月獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn)用于治療成人和12歲以上兒童患者的鐮狀細(xì)胞病。成為首個(gè)也是唯一一個(gè)獲得FDA批準(zhǔn)的鐮狀血紅蛋白聚合抑制劑。除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
福特汽車期權(quán)成交量飆升進(jìn)入TOP榜單。消息稱，因原材料成本上升福特汽車準(zhǔn)備提高其F-150 Lightning電動(dòng)皮卡的起售價(jià)。福特2023款F-150 Lightning電動(dòng)皮卡的起售價(jià)為47000-97000美元，而2022年款的起售價(jià)約為40000美-92000美元。福特表示，價(jià)格漲幅在6000-8500美元之間，具體將取決于車型。該公司稱，此次漲價(jià)不會(huì)影響已訂購(gòu)車輛并等待交付的客戶。
注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
JNCE期權(quán)成交量飆升，成交量比達(dá)到117.94，該股近一周股價(jià)漲幅超過(guò)50%。公司是一家臨床階段的免疫治療公司，開發(fā)癌癥治療方法，公司開發(fā)了vopratlimab，這是一種臨床階段的單抗，處于第二階段臨床試驗(yàn)。
注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
今日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股達(dá)到14只；Put單比率達(dá)到100%的數(shù)量為2只。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
細(xì)價(jià)股遠(yuǎn)藤制藥連續(xù)三日登隱波榜首，IV達(dá)到259.3；3B家居位居第二，該股近日受散戶追捧，活躍度極高。
注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。
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