一、市場(chǎng)概覽
美東時(shí)間周四（8月11日），繼上一交易日美股三大指數(shù)強(qiáng)力反彈后，昨夜美股指數(shù)高開(kāi)低走。道指收漲0.08%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.07，納指收跌0.58%。
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度持續(xù)升溫，周四期權(quán)成交總量為41,895,987張，顯著高于90日平均成交量35,994,014。其中，看跌期權(quán)合約占比下降至41%，前值45%，看漲期權(quán)合約占比升至59%。
(資料圖)
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交量占比16.7%，信息技術(shù)成交量占比15.9%，通訊服務(wù)成交量占比則提升至11.5%。ETF基金中寬基ETF期權(quán)合約占比下降至22.7%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.5%。
個(gè)股期權(quán)方面，1470只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，較前值相當(dāng)；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比76%；另外有1322只個(gè)股無(wú)期權(quán)成交，與前值相當(dāng)。
期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)。
周四（8月11日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：特斯拉、阿里巴巴、Sonder Holdings $SOND 、家得寶、DoorDash $DASH 、理想汽車、蔚來(lái)汽車、亞馬遜、勞氏、迪克體育用品。
今日新增上榜：阿里巴巴、Sonder Holdings、家得寶、DoorDash、理想汽車、勞氏、迪克體育用品。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：特斯拉期權(quán)鏈出現(xiàn)8月12日到期的異動(dòng)PUT大單，行權(quán)價(jià)870美元，買賣方交易94份合約，每份價(jià)格1090美元，總成本10.25萬(wàn)美元。該期權(quán)鏈今日成交量3.85萬(wàn)張，較昨日成交量增加。
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據(jù)媒體報(bào)道，由比亞迪供應(yīng)的刀片電池已經(jīng)交付特斯拉位于德國(guó)柏林的超級(jí)工廠，預(yù)計(jì)搭載比亞迪刀片電池的特斯拉Model Y最快可以在8月底至9月初下線。 全球最大對(duì)沖基金橋水最新披露，上季度清倉(cāng)阿里巴巴、京東、網(wǎng)易、嗶哩嗶哩，當(dāng)中橋水上季減持748萬(wàn)股阿里巴巴ADR，以季內(nèi)均價(jià)約100美元計(jì)，相關(guān)阿里持股涉資約7.5億美元(約58億港元)。 理想汽車將于8月15日周一美股盤前公布Q2業(yè)績(jī)。根據(jù)彭博預(yù)測(cè)，理想二季度營(yíng)業(yè)收入79.97億元人民幣，調(diào)整后凈虧損5.1億元，調(diào)整后EPS為每股虧損0.265元。相關(guān)閱讀：財(cái)報(bào)前瞻 | 理想Q2虧損或再度擴(kuò)大，新車L9成“破局”關(guān)鍵？2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：美國(guó)超微、Marathon Patent、Affirm Holdings $AFRM 、蘋(píng)果、Block、Atlassian公共、Toast $TOST 、應(yīng)用材料、第一太陽(yáng)能、思科。
今日新增上榜：美國(guó)超微、Marathon Patent、Atlassian公共、Toast、應(yīng)用材料、第一太陽(yáng)能、思科。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：美國(guó)超微期權(quán)鏈出現(xiàn)8月12日到期的異動(dòng)CALL單，行權(quán)價(jià)100美元，買賣方交易了326份合約，每份價(jià)格116美元，總成本3.73萬(wàn)美元。該期權(quán)鏈今日成交量3.48萬(wàn)張，近兩日該期權(quán)鏈較之前明顯放量。
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據(jù)新浪科技，蘋(píng)果認(rèn)為iPhone需求會(huì)很強(qiáng)勁，它要求供應(yīng)商制造9000萬(wàn)臺(tái)iPhone 14各型手機(jī)，與上年同期對(duì)iPhone 13各型手機(jī)的預(yù)期差不多。2022年蘋(píng)果預(yù)計(jì)將生產(chǎn)手機(jī)2.2億臺(tái)，與2021年差不多。 KeyBanc分析師Sophie Karp將第一太陽(yáng)能評(píng)級(jí)從“持股觀望”上調(diào)至“增持”，目標(biāo)價(jià)為145美元。該分析師認(rèn)為，針對(duì)美國(guó)國(guó)產(chǎn)太陽(yáng)能電池板的制造業(yè)稅收抵免政策的出臺(tái)，使第一太陽(yáng)能成為該政策覆蓋范圍內(nèi)最直接的受益者。3.能源股
今日榜單TOP10：康菲石油、Antero Resources $AR 、埃克森美孚、Diamondback能源、綠色平原能源、Laredo Petroleum、金德?tīng)柲Ω尽⒑账鼓茉?、雪佛龍、阿齊煤炭。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：康菲石油期權(quán)鏈9月16日到期的異動(dòng)CALL單，行權(quán)價(jià)100美元，買賣方交易1300份合約，每份價(jià)格505美元，總成本65.65萬(wàn)美元。該期權(quán)鏈今日成交量2700張，較之前不足200張的成交顯著放量。
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原油期貨價(jià)格持續(xù)反彈，能源股集體異動(dòng)。隔夜美股埃克森美孚、康菲石油、雪佛龍、西方石油均強(qiáng)勁反彈。除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：WTI原油期貨價(jià)格本周持續(xù)反彈，能源股集體上行，巴西石油看漲期權(quán)飆升，進(jìn)入榜單前三名，該股近三周上漲近40%；迪士尼業(yè)績(jī)勝預(yù)期股價(jià)大漲，看漲期權(quán)成交量顯著提高。
注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：RANI $RANI 成交量比高達(dá)231，是一家臨床階段生物治療公司；VCSA $VCSA 成交量比高達(dá)124，公司在北美提供度假旅游物業(yè)管理服務(wù)。
注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：今日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股達(dá)到22只，其中成交量過(guò)千的達(dá)到11只；今日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股有2只。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：近期個(gè)股期權(quán)隱波提升，TOP10榜單均過(guò)百。DAVE $DAVE 隱波達(dá)到347，公司發(fā)布Q2業(yè)績(jī)，但是不及預(yù)期；NVTA $NVTA 隱波高達(dá)250再次上榜，股價(jià)繼前天上漲276%之后，昨夜又幾斤“腰斬”，公司是一家醫(yī)學(xué)遺傳學(xué)公司，提供各種臨床領(lǐng)域的基因測(cè)試。
注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。
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