一、市場概覽
美東時間周四（9月22日），三大股指集體下跌。道指收跌0.35%，標(biāo)普500指數(shù)收跌0.84%，納指收跌1.37%。
期權(quán)市場方面，交易活躍度繼續(xù)升溫，期權(quán)成交總量為40,882,040張，前值37,925,119，高于90日平均成交量 35,985,159。其中，看跌期權(quán)合約占比51%，前值49%，看漲期權(quán)合約占比49%。
(相關(guān)資料圖)
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交占比18.2%，信息技術(shù)成交占比15.7%，通訊服務(wù)成交量占比7.3%。寬基ETF期權(quán)成交占比29.7%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.6%。
個股期權(quán)方面，1151只股票期權(quán)成交量高于30日移動平均線，前值964；其中前100只個股期權(quán)成交量占比79%，前值82%；另外有1550只個股無期權(quán)成交，前值1567。
周四（9月22日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康股相關(guān)個股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、游戲驛站、愛彼迎、美高梅、挪威郵輪、萊納建筑、阿里巴巴、Carvana $CVNA 、百思買。
今日新增上榜：游戲驛站、愛彼迎、美高梅、挪威郵輪、萊納建筑、阿里巴巴、Carvana、百思買。
重點(diǎn)動態(tài)：游戲驛站于10月14日到期、行權(quán)價23美元期權(quán)鏈出現(xiàn)看跌大單成交，該筆交易買入看跌期權(quán)1836張，總成本24.05萬美元。周四該股收盤24.7美元，該大單顯示出對后市看空情緒。
相關(guān)資訊：
9月23日消息，據(jù)國外媒體報道，特斯拉已開始向選定的客戶和支持者發(fā)送邀請函，邀請他們參加定于2022年9月30日舉行的年度人工智能（AI）日活動。 據(jù) The Verge 消息，據(jù)美國作家協(xié)會稱，亞馬遜計劃將電子書的自動退貨限制在人們閱讀了不超過 10% 的書的情況。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：蘋果、賽富時、Block、安森美半導(dǎo)體、Pure Storage、西部數(shù)據(jù)、博通、美國超微公司、微軟、Snowflake。
今日新增上榜：賽富時、安森美半導(dǎo)體、Pure Storage、西部數(shù)據(jù)、博通、美國超微公司、Snowflake。
重點(diǎn)動態(tài)：博通出現(xiàn)10月21日到期、行權(quán)價435美元的看跌期權(quán)異動大單，該筆交易買入認(rèn)沽500張，總成本31.75萬美元。該期權(quán)鏈本周才開始出現(xiàn)成交，但該交易大單顯示對后市看空。
相關(guān)資訊：
9月23日，富士康內(nèi)部人士回應(yīng)，有部分iPhone 14產(chǎn)線升級為生產(chǎn)iPhone 14 Pro系列機(jī)型，對生產(chǎn)并無太大影響，目前富士康深圳和鄭州工廠生產(chǎn)狀況火爆。 微軟CEO薩提亞?納德拉日前在接受采訪時表示，盡管該公司690億美元收購動視暴雪的交易在英國面臨監(jiān)管機(jī)構(gòu)的深入調(diào)查，但他對該交易最終獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)很有信心。3.醫(yī)療健康股
今日榜單TOP10：輝瑞、CASSAVA SCIENCES、DICE Therapeutics $DICE 、諾瓦瓦克斯醫(yī)藥、Catalent、Horizon制藥公共、阿里拉姆制藥、Teladoc、美源伯根、默沙東。
重點(diǎn)動態(tài)：多只醫(yī)療健康股出現(xiàn)看漲期權(quán)異動，輝瑞于2025年1月17日到期、行權(quán)價50美元的期權(quán)鏈成交量顯著增多；默沙東于2024年1月19日到期、行權(quán)價80美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)異動成交，總成本約5.4萬美元。
相關(guān)資訊：
美國總統(tǒng)拜登領(lǐng)導(dǎo)的白宮政府大幅削減了今年海外捐贈的新冠疫苗目標(biāo)，修改了與輝瑞的一份合同，根據(jù)修改后的協(xié)議，輝瑞公司將在今年年底前向美國提供6億劑疫苗。 諾瓦瓦克斯醫(yī)藥隔夜收跌13.26%，摩根大通分析師Eric Joseph將諾瓦瓦克斯醫(yī)藥評級從中性下調(diào)至減配，目標(biāo)價從132美元削至27美元。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數(shù)量的交易活動可能會推動期權(quán)價格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個重大交易機(jī)會）
除了異動大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會，規(guī)避交易風(fēng)險。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動態(tài)：
美國超微公司期權(quán)成交總量從前一日的46萬猛增至75.7萬張，其中看漲期權(quán)44.8萬張，成交量沽購比約0.69。注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對成交量比TOP10
重點(diǎn)動態(tài)：
Spero Therapeutics $SPRO 期權(quán)成交量升至23561張，成交量比達(dá)到226.55，該股隔夜收漲約168%，此前與葛蘭素史克達(dá)成合作。 ETF基金 $ICSH 和生物制藥公司STSA $STSA 成交量比均超過200。注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動態(tài)：
今日Call單比率達(dá)到100%個股達(dá)到16只，愛奧特通訊 $ALLT 看漲期權(quán)成交3124張，較平均成交量463大幅上升。 今日Put單比率達(dá)到100%的個股有1只，金融投資企業(yè)AXOS $AX 看跌期權(quán)成交42628張，其平均成交量僅為1911，該股近一個月持續(xù)回撤引發(fā)看空情緒上升。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點(diǎn)動態(tài)：
虛擬云技術(shù)公司AVCT $AVCT 隱波率攀升至400躍居榜首，該公司在上個月底宣布探索出售整個業(yè)務(wù)或部分資產(chǎn)后，股價波動加劇，市場關(guān)注度提升。 制藥公司TCDA $TCDA 隱波率365，該股近一個月該股股價持續(xù)回調(diào)，但消息顯示，8月份公司發(fā)布了超出分析師預(yù)期的業(yè)績。注：隱含波動率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。
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