一、市場(chǎng)概覽
(相關(guān)資料圖)
美東時(shí)間周五（9月16日），美股三大指數(shù)放量下跌。道指收跌0.45%，標(biāo)普500指數(shù)收跌0.72%，納指收跌0.9%。上周，納斯達(dá)克指數(shù)累跌5.48%，其他兩大指數(shù)也跌超4%。
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度顯著提升，期權(quán)成交總量為46,627,081張，較前一個(gè)交易日上升，高于90日平均成交量 36,260,282。其中，看跌期權(quán)合約占比53%，前值49%，看漲期權(quán)合約占比47。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)和信息技術(shù)成交占比均為15.6%，通訊服務(wù)成交量占比7.2%。寬基ETF期權(quán)成交占比32.5%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.9%。
個(gè)股期權(quán)方面，1573只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，前值1067；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比79%，前值80%；另外有1312只個(gè)股無(wú)期權(quán)成交，前值1557。
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
納斯達(dá)克指數(shù)周跌5.48%之后，做多納指的TQQQ $TQQQ 期權(quán)成交量上升。周五TQQQ期權(quán)成交量達(dá)到約51.17萬(wàn)張，較周四的47.39萬(wàn)張?jiān)黾咏?萬(wàn)張。其中看漲期權(quán)28.91萬(wàn)張，看跌期權(quán)22.26萬(wàn)張。未平倉(cāng)數(shù)量震蕩上升，超過(guò)166萬(wàn)張。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
應(yīng)用光電AAOI $AAOI 周五大漲超過(guò)50%，該股期權(quán)成交量飆升至18495，較平均成交量175張?jiān)鲩L(zhǎng)超百倍，成交量比105。周五，Northland證券將AAOI目標(biāo)價(jià)從5美元上調(diào)至7.5美元，按照周五收盤價(jià)計(jì)算，仍有翻倍空間。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股達(dá)到15只，醫(yī)療健康股為主。生物制藥公司ASLN $ASLN 近期市場(chǎng)關(guān)注度提升，周五看漲期權(quán)成交1080張，成交量比攀升。周五報(bào)道，Piper Sandler分析師將其目標(biāo)價(jià)從3美元上調(diào)至4美元（收盤價(jià)0.74美元）。 Put單比率無(wú)達(dá)到100%個(gè)股，市場(chǎng)下跌較多，短期看反彈的力量有所增強(qiáng)。食品分銷企業(yè)PFGC $PFGC 看跌期權(quán)成交增多，據(jù)Marketbeat報(bào)道，過(guò)去一年追蹤該股的分析師平均12個(gè)月目標(biāo)價(jià)為65.44美元（收盤價(jià)48.59美元）。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
生物制藥公司CLNN $CLNN 隱波率繼續(xù)占據(jù)榜單前列，達(dá)到281.5，最新機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面，在所有7家參與評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)中，100%的券商給予買入建議。該股最近股價(jià)較為低迷，但是未平倉(cāng)期權(quán)量持續(xù)增長(zhǎng)，截至周五達(dá)到11.2萬(wàn)張。 制藥公司TCDA $TCDA 隱波率飆升至290.2排行第一，公司股價(jià)九月份經(jīng)歷較大幅度回撤，周內(nèi)期權(quán)成交量迅速升至一萬(wàn)張以上。但根據(jù)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)顯示，三位分析師給予買入評(píng)級(jí)。注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。
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