一、市場概覽
美東時間周五（9月23日），三大股指集體下跌。道指收跌1.62%，標普500指數(shù)收跌1.72%，納指收跌1.8%。
期權(quán)市場方面，交易活躍度持續(xù)升溫，期權(quán)成交總量為54,312,173張，前值40,882,040，高于90日平均成交量36,324,584。其中，看跌期權(quán)合約占比55%，前值51%，看漲期權(quán)合約占比45%。
(資料圖片僅供參考)
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費成交占比15%，信息技術(shù)成交占比12.8%，通訊服務(wù)成交量占比5.7%。ETF期權(quán)成交量高漲，寬基ETF期權(quán)成交占比35.6%，杠桿ETF期權(quán)合約占比4.2%。
個股期權(quán)方面，1526只股票期權(quán)成交量高于30日移動平均線，前值1151；其中前100只個股期權(quán)成交量占比80%，前值79%；另外有1490只個股無期權(quán)成交，前值1550。
周五（9月23日），非必選消費、信息技術(shù)和通訊服務(wù)相關(guān)個股出現(xiàn)較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費股
今日榜單TOP10：特斯拉、Peloton Interactive、博伊德賭場、車美仕、阿里巴巴、Rivian $RIVN 、Carvana $CVNA 、永利度假村、京東、亞馬遜。
今日新增上榜：Peloton Interactive、博伊德賭場、車美仕、Rivian、永利度假村、京東。
重點動態(tài)：特斯拉于9月23日到期的末日看漲期權(quán)出現(xiàn)異動大單，行權(quán)價276.67美元，總成交501張，成本4.49萬美元。該期權(quán)大單行權(quán)價接近周五收盤價，整體情緒看空特斯拉。
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特斯拉發(fā)布2022 AI Day活動的官方中文預告，人形機器人Tesla Bot原型機或?qū)⒘料唷?亞馬遜宣布，首屆亞馬遜Prime會員早享日將于10月11日至12日舉行。本次亞馬遜Prime會員早享日覆蓋美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利、西班牙、奧地利、中國、盧森堡、荷蘭、波蘭、葡萄牙、瑞典和土耳其。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：蘋果、微軟、Marathon Patent、Enphase能源、思佳訊、萬事達卡、阿克邁、美光科技、邁威爾科技、Confluent。
今日新增上榜：Marathon Patent、Enphase能源、思佳訊、萬事達卡、阿克邁、美光科技、邁威爾科技、Confluent。
重點動態(tài)：周五微軟期權(quán)成交量持續(xù)上升超50萬，其中9月23日到期、行權(quán)價240美元的看漲期權(quán)出現(xiàn)異動大單，成交1690張，總成本3.71萬美元，情緒指標顯示市場看多微軟后續(xù)走勢。
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微軟中國今天宣布，任命原欣為微軟中國區(qū)總裁，向大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官侯陽匯報。 據(jù)悉，蘋果公司的重要合作伙伴富士康正在印度第四大城市欽奈（Chennai）的工廠組裝iPhone 14，該機型也將在今年晚些時候供應(yīng)印度本土市場。 投行杰富瑞（Jefferies）指出，中國消費者在iPhone 14上市之初的購買量比去年新款機型上市時的要少。3.通訊服務(wù)股
今日榜單TOP10：Meta $META 、谷歌A、Snap、谷歌、沃達豐、奈飛、威瑞森、Roku。
重點動態(tài)：Snap周五出現(xiàn)2023年4月21日到期、行權(quán)價9美元的看跌期權(quán)異動，成交3000張，總成本48.6萬美元。該期權(quán)鏈周五成交量飆升，成交顯示該PUT被急售，顯示該筆交易對后市溫和看漲。
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據(jù)報道，包括德國電信(DTEGY)、Orange(ORAN)、Telefonica(TEF)和沃達豐(VOD)在內(nèi)的歐洲電信公司，以能源危機和歐盟氣候變化目標為理由，呼吁Meta、谷歌、Netflix和其他公司分擔網(wǎng)絡(luò)成本。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數(shù)量的交易活動可能會推動期權(quán)價格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個重大交易機會）
除了異動大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機會，規(guī)避交易風險。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點動態(tài)：
周五能源股大跌，能源精選行業(yè)ETF $XLE 期權(quán)成交量飆升至67.3萬張，前一日約為18萬張，其中看跌期權(quán)達到51.8萬張，沽購比達到3.34。 市場震蕩，1.5倍做多恐慌指數(shù)的UVXY $UVXY 周五大漲8.83%，期權(quán)成交量上升至66.4萬張，其中看漲期權(quán)達到45.2萬張。注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態(tài)：
債市波動，彭博巴克萊短期高收益?zhèn)疎TF $SJNK 期權(quán)成交總量達到6201，成交量比達到121.59。 金融公司NAVI $NAVI 持續(xù)下跌，周五期權(quán)成交量罕見升至2.42萬，成交量比達到73。注：相對成交量比，是指當前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標的。
3.High Call / High Put
重點動態(tài)：
周五Call單比率達到100%個股達到16只，室內(nèi)裝修設(shè)計公司DIBS $DIBS 周五看漲成交量達到24309張，較平均成交量1189大幅上升。 周五美股繼續(xù)下跌，Put單比率達到100%的個股有9只，主要為金融服務(wù)企業(yè)，中概股趣店 $QD 看跌期權(quán)成交達到89485，遠高于平均成交量287。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態(tài)：
虛擬云技術(shù)公司AVCT $AVCT 隱波率繼續(xù)保持高位390.3，該公司在上個月底宣布探索出售整個業(yè)務(wù)或部分資產(chǎn)后，股價波動加劇，市場關(guān)注度提升。 制藥公司TCDA $TCDA 隱波率363.6，該股近一個月該股股價持續(xù)回調(diào)，但消息顯示，8月份公司發(fā)布了超出分析師預期的業(yè)績。 此外，多只標的ATHX $ATHX 、RLMD $TLMD 、SLCR $SLCR 、MIST $MIST 隱波率均超過200。注：隱含波動率（IV）指標是期權(quán)交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味著期權(quán)交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。
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