美東時(shí)間周一（11月7日），美股指數(shù)反彈。截至收盤(pán)，道指漲1.31%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.96%，納指漲0.858%。
(資料圖)
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度下降，期權(quán)成交總量為34,914,878張，前值51,963,286，低于90日平均成交量37,678,656。其中，看跌期權(quán)合約占比43%，前值47%，看漲期權(quán)合約占比57%。
周一（11月7日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和能源板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP10：特斯拉、蔚來(lái)、拼多多、福特汽車(chē)、露營(yíng)世界、Carvana $CVNA 、愛(ài)彼迎、百勝餐飲、Mercadolitre $MELI 、Ulta。
當(dāng)日新增上榜：福特汽車(chē)、露營(yíng)世界、Carvana、愛(ài)彼迎、Mercadolitre、Ulta。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
蔚來(lái)出現(xiàn)2023年1月20日到期、行權(quán)價(jià)13美元的看漲期權(quán)異動(dòng)大單，成交500張，總成本5.35萬(wàn)美元，顯示看多情緒，該期權(quán)鏈近一個(gè)月成交量顯著上升。周一美股新能源車(chē)板塊集體下跌，蔚來(lái)收跌約6%。相關(guān)資訊：
特斯拉周二宣布推出限時(shí)提車(chē)保險(xiǎn)補(bǔ)貼方案，11月8日(含)至11月30日(含)，購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)車(chē)及合作保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)車(chē)險(xiǎn)組合并按期完成提車(chē)，尾款可減8000元;12月1日(含)至12月31日(含)，尾款可減4000元。 歐盟委員會(huì)周一表示，根據(jù)擬議的歐盟規(guī)則，愛(ài)彼迎和其他短期房屋租賃公司將必須分享使用其平臺(tái)的人數(shù)數(shù)據(jù)，以輕松監(jiān)管該行業(yè)。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：蘋(píng)果、微軟、派拓網(wǎng)絡(luò)、Okta $OKTA 、現(xiàn)在服務(wù)、Crowdstrike $CRWD 、美光科技、德州儀器、MONGODB、高通。
當(dāng)日新增上榜：派拓網(wǎng)絡(luò)、Okta、現(xiàn)在服務(wù)、Crowdstrike、德州儀器、MONGODB、高通。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
蘋(píng)果于11月11日到期、行權(quán)價(jià)138美元的看漲期權(quán)大單異動(dòng)顯示看多情緒，不過(guò)需要注意的是，鄰近行權(quán)日期，該行權(quán)價(jià)接近周一收盤(pán)價(jià)，而摩根大通分析師重申蘋(píng)果增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)200美元。相關(guān)資訊：
報(bào)道稱，蘋(píng)果公司正在進(jìn)行一項(xiàng)舉措，放棄“Hey”觸發(fā)短語(yǔ)，這樣，用戶只需要說(shuō)“Siri”—— 連同命令一起。 據(jù)最新爆料，高通斥資14億美元（約合100億人民幣）收購(gòu)Nuvia后研制的首款PC處理器將采用12核CPU的設(shè)計(jì)。3.能源股
當(dāng)日榜單TOP10：巴西石油公司、斯倫貝謝、OVINTIV、菲利普斯 66、英國(guó)石油、DENBURY、雪佛龍、阿帕奇石油、公平能源、西方石油。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
周一能源股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，巴菲特愛(ài)股雪佛龍?jiān)谶B續(xù)上漲之后，周一出現(xiàn)看漲期權(quán)異動(dòng)顯示看空情緒，總成交額24.04萬(wàn)美元。根據(jù)伯克希爾最新的季報(bào)披露，雪佛龍是其第三大持倉(cāng)股。 西方石油出現(xiàn)看跌期權(quán)異動(dòng)大單，公司將于周二盤(pán)后發(fā)布最新季報(bào)，分析師預(yù)期，西方石油Q3產(chǎn)量或上升，但EPS可能同比下滑1.77%。相關(guān)資訊：
雖然多數(shù)能源股近期表現(xiàn)不錯(cuò)，但是巴西石油公司股價(jià)卻連續(xù)回調(diào)。美銀表示，巴西經(jīng)濟(jì)面臨著極高的利率和大選后政局動(dòng)蕩的影響。除此之外，投資者還應(yīng)該關(guān)注足球世界杯賽事。一般運(yùn)動(dòng)會(huì)期間，巴西當(dāng)?shù)亟灰姿慕灰琢繒?huì)下降，能源消耗也會(huì)驟降。 大摩發(fā)研報(bào)稱，維持斯倫貝謝增持評(píng)級(jí), 目標(biāo)價(jià)由52.00美元調(diào)整至55.00美元。周一該股盤(pán)中曾一度突破55美元。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
軟件企業(yè)PLTR $PLTR 期權(quán)成交量近兩日急升，周一成交42.9萬(wàn)張，看漲期權(quán)25.3萬(wàn)張，沽購(gòu)比約0.7。周一盤(pán)前，公司發(fā)布Q3業(yè)績(jī)，期間營(yíng)收4.78億美元，高于市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)的4.7億美元，同比增長(zhǎng)22%；凈虧損1.24億美元，上年同期虧損1.02億美元。 中國(guó)大盤(pán)股ETF $FXI 期權(quán)成交量繼續(xù)保持高位，連續(xù)上榜，沽購(gòu)比僅0.1。資料顯示截至11月3日，其持股比例前三為港股的美團(tuán)、騰訊控股和阿里巴巴。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
里奇兄弟拍賣(mài)周一期權(quán)成交量飆升至15780，成交量比達(dá)到89.66。周一該股大跌17.7%，消息顯示，周一里奇兄弟拍賣(mài)和IAA宣布，兩家公司已達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，里奇兄弟將以約73億美元的股票和現(xiàn)金交易方式收購(gòu)IAA，其中包括承擔(dān)10億美元的凈債務(wù)。。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有16只，應(yīng)用光電周一小幅反彈，看漲期權(quán)成交比例100%，成交量比顯著上升。上周，應(yīng)用光電發(fā)布了不及預(yù)期的四季度業(yè)績(jī)指引。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有3只，不動(dòng)產(chǎn)指數(shù)ETF基金ICF $ICF 成交量比大增，看跌期權(quán)成交比100%。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
生物制藥公司STSA $STSA 結(jié)束連續(xù)下跌，隱波率繼續(xù)上升至325，期權(quán)成交量同時(shí)保持高位。不過(guò)，11月6日，瑞穗證券分析師Uy Ear重申了對(duì) Satsuma的買(mǎi)入評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)定為 13.00 美元。 周一能源板塊強(qiáng)勢(shì)，2倍做多天然氣的BOIL $BOIL 大漲超7%，2倍做空天然氣的KOLD $KOLD 則大跌超8%，隱波率均上升。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。）
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