《期權(quán)大單》欄目上線,旨在呈現(xiàn)市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況!期權(quán)工具靈活好用,大單異動(dòng)能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔?。不過(guò)發(fā)仔要提醒一下,期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比直接交易正股要高,入市需謹(jǐn)慎噢~(小提示:滑到文章底部有更多期權(quán)知識(shí)配合閱讀)
美東時(shí)間周四(7月28日),美股三大指數(shù)繼續(xù)反彈,納指收漲1.08%,標(biāo)普500收漲1.21%,道指收漲1.03%。
【資料圖】
期權(quán)市場(chǎng)方面,周四期權(quán)總量為37,103,312份合約,略低于于90日平均合約數(shù)量36,048,285。其中,看跌期權(quán)合約占比46%,看漲期權(quán)合約占比54%。
分板塊看,行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)合約量排名前三,分別占比17.6%、16.7%和9.3%。ETF基金中寬基ETF期權(quán)合約占比25.1%,杠桿ETF期權(quán)合約占比3.7%。
個(gè)股期權(quán)方面,1236只股票期權(quán)合約總量高于30日移動(dòng)平均線;其中前100只個(gè)股期權(quán)合約總量占比80%;另外有1417只個(gè)股無(wú)期權(quán)合約。
整體交易活躍度持續(xù)升溫。
期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況,異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股,旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者,幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)。
周四(7月28日),非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單,按照當(dāng)日成交量排行,榜單TOP10分別如下:
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10:特斯拉、亞馬遜、福特汽車、Chewy、拼多多、阿里巴巴、新東方教育、挪威郵輪控股、皇家加勒比游輪、星巴克。
今日新增上榜:Chewy、拼多多、新東方教育、挪威郵輪控股、皇家加勒比游輪、星巴克。
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新東方教育隔夜收漲12.67%,績(jī)后累漲超20%;2022財(cái)年,新東方營(yíng)收約31.05億美元,同比減少27.4%;凈虧損約11.88億美元,上年同期為盈利3.34億美元; 周五盤(pán)前亞馬遜漲近12%;此前,公司Q2業(yè)績(jī)顯示營(yíng)收同比增7%至1212億美元,超市場(chǎng)預(yù)期,公司預(yù)計(jì)Q3營(yíng)收為1250億美元至1300美元,同比增長(zhǎng)13%至17%,好于市場(chǎng)預(yù)期; 周四福特汽車收漲6.14%;美股周三盤(pán)后福特發(fā)布Q2業(yè)績(jī),營(yíng)收402億美元,其中汽車營(yíng)收為379.1億美元,超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的343.2億美元;每股收益為0.68美元,市場(chǎng)預(yù)期為0.45美元。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10:微軟、蘋(píng)果、財(cái)捷集團(tuán)、NORTONLIFELOCK、英偉達(dá)、Visa、PayPal、英特爾、美國(guó)超微、美國(guó)高通公司。
今日新增上榜:財(cái)捷集團(tuán)、NORTONLIFELOCK、英特爾。
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周四盤(pán)后,英特爾發(fā)Q2業(yè)績(jī),營(yíng)收153.2億美元,同比下降了約22% ,低于分析師預(yù)期179.2 億美元;周五盤(pán)前,英特爾跌近10%。3.醫(yī)療健康股
今日榜單TOP10:CVS健保、愛(ài)德華茲、默沙東、Teladoc、HCA控股、福泰制藥、賽默飛世爾科技、HealthSouth Corp.、Alnylam制藥、麥克森藥物批發(fā)。
除了異動(dòng)大單,期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo),這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì),規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)合約總量TOP10
注:期權(quán)合約總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)前存在的期權(quán)合約數(shù)量,其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)期權(quán)合約量比TOP10
紐爾真檢測(cè)、CalAmp期權(quán)數(shù)量猛增,相對(duì)期權(quán)量比分別達(dá)到238.4、101.9。
注:相對(duì)期權(quán)合約量比,是指當(dāng)前交易日期權(quán)合約數(shù)量與90日平均期權(quán)合約數(shù)量的比值,相對(duì)期權(quán)量比越高,意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高,不同于期權(quán)合約總量,該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)數(shù)量絕對(duì)值不高,但是近期合約數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
注:High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小,該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率(IV)TOP10
Petros Pharmaceuticals $PTPI 、Better Therapeutics $BTTX 隱含波動(dòng)率達(dá)到240.1、199.4,百元股Karuna Thetapeutics $KRTX 隱含波動(dòng)率達(dá)到174.2。
注:隱含波動(dòng)率(IV)指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一,通常情況下該指標(biāo)越高,意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大,IV(%)百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置,有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì),該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。
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