一、市場(chǎng)概覽
美東時(shí)間周五（8月5日），美國(guó)7月非農(nóng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期，導(dǎo)致美股加息預(yù)期上升，美股三大指數(shù)低開(kāi)震蕩，道指收漲0.23%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.16%，納指收跌0.5%。
【資料圖】
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度回升，周五期權(quán)成交總量為41,185,366張，低于90日平均成交量36,039,348。其中，看跌期權(quán)合約占比上升，為44%，前值41%，看漲期權(quán)合約占比56%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，信息技術(shù)成交量占比提升至20.2%。其余兩個(gè)板塊成交量占比分別為16.6%和11.3%。ETF基金中寬基ETF期權(quán)合約占比25.5%，杠桿ETF期權(quán)合約占比4.2%。
個(gè)股期權(quán)方面，1177只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，較前值略低；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比81%，比前值提升4pct；另外有1427只個(gè)股無(wú)期權(quán)合約，前值1421。
期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)。
周五（8月5日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：FISKER、特斯拉、Carvana $CVNA 、嘉年華郵輪、蔚來(lái)汽車、愛(ài)彼迎、勞氏、Global-E Online $GLBE 、亞馬遜、偉世通。
今日新增上榜：FISKER、Carvana、嘉年華郵輪、蔚來(lái)汽車、愛(ài)彼迎、勞氏、Global-E Online、偉世通。
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上周三，F(xiàn)isker公布第二季度每股虧損36美分，超過(guò)預(yù)期的40美分。雖然菲斯克還沒(méi)有生產(chǎn)汽車，但菲斯克報(bào)告稱，其Ocean SUV的預(yù)訂量越來(lái)越大，該公司將首先生產(chǎn)的限量版Ocean從5000名客戶那里獲得了5000美元的收入。但是CFRA分析師將Fisker的股票評(píng)級(jí)從持有下調(diào)至“強(qiáng)力賣出”，因?yàn)閾?dān)心產(chǎn)量和成本。大摩也將目標(biāo)價(jià)從15美元將至10美元； 特斯拉于8月4日召開(kāi)股東大會(huì)，投票通過(guò)將公司股票“1拆3”的方案，按照當(dāng)前股價(jià)范圍計(jì)算，拆股后股價(jià)在300美元左右。特斯拉今年6月提出這一股票拆分方案，拆分股票不會(huì)影響企業(yè)市值，同樣不會(huì)改變企業(yè)基本面，但拆分可以使每股價(jià)格更便宜，吸引更多投資者買(mǎi)入股票。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：蘋(píng)果、第一太陽(yáng)能、EPAM System $EPAM 、PayPal、Zscaler、Team $TEAM 、應(yīng)用材料、Twilio、Block、萬(wàn)事達(dá)卡。
今日新增上榜：第一太陽(yáng)能、EPAM System、PayPal、Zscaler、Team、應(yīng)用材料、Twilio、萬(wàn)事達(dá)卡。
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據(jù)報(bào)道，蘋(píng)果目前已經(jīng)開(kāi)啟了發(fā)布會(huì)視頻的錄制，最終發(fā)布會(huì)日期將會(huì)被定在9月13日，iPhone 14系列預(yù)計(jì)將會(huì)在9月23日上市。消息稱，iPhone14標(biāo)準(zhǔn)版將維持原價(jià)，而iPhone 14 Pro預(yù)計(jì)售價(jià)8999起步，iPhone 14 Pro Max預(yù)計(jì)9999起步。 EPAM在全球范圍內(nèi)提供數(shù)字平臺(tái)工程和軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)。公司周四上午發(fā)布了2022年第三季度收益指引的最新數(shù)據(jù)。該公司提供的每股收益(EPS)指引為2.48美元，而市場(chǎng)普遍預(yù)期為1.99美元。該公司發(fā)布的營(yíng)收指引為12.1億美元，而市場(chǎng)普遍預(yù)期的營(yíng)收為11.8億美元。3.醫(yī)療健康股
今日榜單TOP10：百時(shí)美施貴寶、Insmed、默沙東、聯(lián)合健康、Ecolus $EOLS 、生化基因、雅培、宜曼達(dá)、直覺(jué)外科、麥克森藥物批發(fā)。
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8月7日消息，默沙東宣布，其新型非核苷類巨細(xì)胞病毒（CMV）抑制劑普瑞明（來(lái)特莫韋片）正式在中國(guó)境內(nèi)上市，用于接受異基因造血干細(xì)胞移植（HSCT）的巨細(xì)胞病毒（CMV）血清學(xué)陽(yáng)性的成人受者[R+]預(yù)防巨細(xì)胞病毒感染和巨細(xì)胞病毒病。除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
AMC院線獲美國(guó)散戶吹捧，看漲期權(quán)飆升；3B家居熱度飆升，據(jù)Apewisdom的統(tǒng)計(jì)，在過(guò)去24小時(shí)內(nèi)，3家居被WSB散戶提及1496次，增長(zhǎng)183%，相關(guān)帖子收到了44182個(gè)Upvotes，增長(zhǎng)83%。
注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
MRKR成交量比達(dá)到106；高價(jià)股GBT成交量55818，成交量比達(dá)到63.86，知情人士稱，輝瑞正在就以約50億美元收購(gòu)全球血液療法進(jìn)行深入談判，并計(jì)劃在未來(lái)幾天內(nèi)達(dá)成協(xié)議。
注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
近期多只個(gè)股隱含波動(dòng)率飆升，ENDP達(dá)到318.9，PGY達(dá)到274，另有四只隱含波動(dòng)率超過(guò)200。
注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。
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