一、市場(chǎng)概覽
(資料圖)
美東時(shí)間周二（8月30日），美股市場(chǎng)繼續(xù)走低，道指收跌0.96%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.1%，納指收跌1.12%。
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度略有回升，周二期權(quán)成交總量為33,967,067張，高于前一個(gè)交易日，低于90日平均成交量 36,195,502。其中，看跌期權(quán)合約占比50%，前值48%，看漲期權(quán)合約占比50%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交量占比18.1%，信息技術(shù)成交量占比13.8%，通訊服務(wù)成交量占比6.3%。ETF期權(quán)成交活躍度較高，寬基ETF期權(quán)合約占比32.8%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.7%。
個(gè)股期權(quán)方面，904只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，前值917；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比80%，前值79%；另外有1626只個(gè)股無(wú)期權(quán)成交，前值1489。
期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)。
周二（8月30日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和能源股相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：特斯拉、Black Diamond、亞馬遜、福特汽車、Weber、Coupang $CPNG 、Lucid $LCID 、Carvana $CVNA 、阿里巴巴、Boxed $BOXD 。
今日新增上榜：Coupang、Lucid、Carvana、Boxed。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：戶外運(yùn)動(dòng)品牌Clarus出現(xiàn)12月16日到期、行權(quán)價(jià)17.5美元的看漲期權(quán)交易，成交85張，總成本3.31萬(wàn)美元。該期權(quán)鏈近期較為活躍，多次出現(xiàn)異動(dòng)交易單，該股最近三個(gè)交易日累計(jì)下跌近40%。
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據(jù)特斯拉中國(guó)官網(wǎng)，目前Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版交付時(shí)間縮短至1-4周，此前為4-8周。值得注意的是，本次為月內(nèi)第二次交付時(shí)間縮短。 瑞穗分析師James Lee表示，阿里巴巴與投資者的電話會(huì)議讓他對(duì)該公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間充滿信心。重申阿里巴巴的買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)160美元。 當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，亞馬遜和谷歌抨擊云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手微軟，指責(zé)微軟作出的最新軟件業(yè)務(wù)調(diào)整將阻礙客戶轉(zhuǎn)移到云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)，影響市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：蘋果、PayPal、英偉達(dá)、美國(guó)超微、Enphase能源、美光科技、Trade Desk $TTD 、美國(guó)高通公司、飛塔信息、DocuSign。
今日新增上榜：Enphase能源、美光科技、Trade Desk、飛塔信息、DocuSign。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：今日科技股出現(xiàn)多筆看跌期權(quán)大單交易。蘋果于2023年7月21日到期、行權(quán)價(jià)140美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)異動(dòng)，成交109張看跌期權(quán)，總成本11.17萬(wàn)美元，該期權(quán)鏈本月出現(xiàn)3次顯著放量成交。
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8月31日消息，據(jù)分析師郭明錤爆料，蘋果iPhone 14 Pro相機(jī)成本大漲，因此蘋果大概率要提高iPhone 14 Pro售價(jià)。據(jù)悉，iPhone 14 Pro除了主攝升級(jí)到4800萬(wàn)像素之外，還升級(jí)了超廣角鏡頭，供應(yīng)商有索尼、美蓓亞、大立光和LG等。 據(jù) CNBETA 報(bào)道， AMD 舉辦新品發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布銳龍 7000 系列處理器，包括7950X、7900X、7700X和7600X四款。銳龍 7000 系列處理器計(jì)劃在9月27日發(fā)售。3.能源股
今日榜單TOP10：馬拉松原油、瓦萊羅能源、埃克森美孚、Antero Resources $AR 、Peabody Energy $BTU 、斯倫貝謝、西方石油、巴西石油、康菲石油、公平能源。
今日新增上榜：馬拉松原油、埃克森美孚、Antero Resources、Peabody Energy、斯倫貝謝、巴西石油、康菲石油、公平能源。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：市場(chǎng)對(duì)于伊朗重返石油市場(chǎng)的影響產(chǎn)生分歧，周二原油期貨下跌，多只石油股同步下跌。馬拉松原油于9月16日到期、行權(quán)價(jià)98美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)看跌期權(quán)大單交易，成交386張，總成本9.03萬(wàn)美元。由于近期能源股波動(dòng)加劇，該期權(quán)成交急劇放大。
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當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月29日晚，伊拉克聯(lián)合行動(dòng)指揮部宣布，在伊拉克全境所有省份實(shí)施宵禁，以應(yīng)對(duì)當(dāng)前抗議活動(dòng)升級(jí)的情況。由于伊拉克是歐佩克第二大產(chǎn)油國(guó)，該國(guó)政治動(dòng)蕩也給石油市場(chǎng)增添了新的變數(shù)。 斯倫貝謝和挪威海洋工程服務(wù)提供商Aker Solutions計(jì)劃合并其海底油氣建設(shè)業(yè)務(wù)，并引入挪威海上油氣承包商Subsea 7作為合作伙伴。該交易預(yù)計(jì)將在2023年下半年完成。除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：英偉達(dá)股價(jià)三連跌，周二收跌超2%，再次探底。周二看跌期權(quán)交易增多，超過(guò)看漲期權(quán)交易量。消息面上，根據(jù)Jon Peddie Research的最新研究報(bào)告，2022年第二季度，全球GPU出貨量?jī)H為8400萬(wàn)，相比去年第二季度銳減了34％之多。三巨頭無(wú)一幸免，尤其是NVIDIA大幅銳減。
注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
生物制藥公司ACLX $ACLX 周二期權(quán)成交量攀升至862，成交量比達(dá)到107。根據(jù)MarketBeat.com的最近數(shù)據(jù)，六位分析師對(duì)該股的評(píng)級(jí)為買入，該公司的平均評(píng)級(jí)為“買入”，共識(shí)目標(biāo)價(jià)為31.50美元，周二收盤價(jià)17.22美元。
保健品銷售公司NBEV $NBEV 股價(jià)波動(dòng)放大，周二收漲74%，但是周三盤前跌超30%。周二NBEV期權(quán)成交量比達(dá)到46。此前有消息稱，該公司及其某些子公司根據(jù)破產(chǎn)法第11章自愿提交了救濟(jì)請(qǐng)?jiān)笗?/p>
注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
今日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股達(dá)到11只，醫(yī)療健康板塊較多，ACLX $ACLX 獲得六位分析師買入評(píng)級(jí)，該公司的平均評(píng)級(jí)為“買入”，共識(shí)目標(biāo)價(jià)為31.50美元，周二收盤價(jià)17.22美元
今日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股有4只，近期PUT單比率達(dá)到100%的數(shù)量有所增多。歐元區(qū)斯托克斯50ETF $FEZ 期權(quán)成交量超過(guò)10萬(wàn)。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：眼科生物制藥公司IVERIC $ISEE 隱波率位居第一。根據(jù)MarketBeat.com的數(shù)據(jù)，一名分析師對(duì)該股的評(píng)級(jí)為賣出，一名分析師對(duì)該股給予持有評(píng)級(jí)，九名分析師對(duì)該股給予買入評(píng)級(jí)，平均評(píng)級(jí)為“適度買入”，共識(shí)目標(biāo)價(jià)為24.20美元。該股周二收盤價(jià)9.99美元。
注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。
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