美東時(shí)間周二（12月6日），由于頭部機(jī)構(gòu)唱空，美股三大指數(shù)繼續(xù)下跌。截至收盤，道指跌1.03%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.44%，納指跌2%。
【資料圖】
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度略有回升，期權(quán)成交總量為38,080,945張，前值37,081,256，接近90日平均成交量38,975,008。其中，看跌期權(quán)合約占比49%，前值45%，看漲期權(quán)合約占比51%。
周二（12月6日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和金融板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP9：特斯拉、蔚來(lái)、亞馬遜、嘉年華郵輪、小鵬汽車、阿里巴巴、拼多多、星巴克、通用汽車、游戲驛站。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
嘉年華郵輪現(xiàn)看跌期權(quán)異動(dòng)大單，成交4600張，總金額16.32萬(wàn)美元，行權(quán)價(jià)9美元。今日，小摩發(fā)報(bào)告，將嘉年華郵輪目標(biāo)價(jià)從36美元下調(diào)至13美元，維持“中性”評(píng)級(jí)。 拼多多現(xiàn)看漲期權(quán)異動(dòng)大單，成交999張，總金額13.48萬(wàn)美元，行權(quán)價(jià)97美元。上周拼多多發(fā)布超預(yù)期業(yè)績(jī)后，周漲超30%，獲多家機(jī)構(gòu)唱多。相關(guān)資訊：
近日，摩根大通分析師Daniel Adam發(fā)表研報(bào)，覆蓋郵輪行業(yè)，并將挪威郵輪列為該行業(yè)首選，予以“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)從35美元下調(diào)至30美元。該分析師還將皇家加勒比郵輪評(píng)級(jí)從“增持”下調(diào)至“減持”，目標(biāo)價(jià)從106美元下調(diào)至47美元，將嘉年華郵輪目標(biāo)價(jià)從36美元下調(diào)至13美元，維持“中性”評(píng)級(jí)。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：美國(guó)超微公司、蘋果、英偉達(dá)、甲骨文、Visa、Block、Cloudflare、微軟、Atlassian公共、工作日公司。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
Visa現(xiàn)看跌期權(quán)大單異動(dòng)，成交300張，總金額23.55萬(wàn)美元，行權(quán)價(jià)210美元。據(jù)報(bào)道，根據(jù)SEC 12月2日披露的文件，技術(shù)總裁Taneja Rajat于12月1日以每股平均價(jià)216.96美元售出4.05萬(wàn)股股份，價(jià)值約為877.74萬(wàn)美元。相關(guān)資訊：
12月6日消息，英偉達(dá)正在為RTX4080顯卡的降價(jià)做準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)降價(jià)將在12月中旬宣布，最終價(jià)格可能會(huì)接近AMD即將上市的RX7900XTX。 據(jù)蘋果官網(wǎng)12月6日新聞稿，該公司宣布對(duì)App Store定價(jià)進(jìn)行升級(jí)，增加700個(gè)新價(jià)位，這將使每個(gè)App Store國(guó)家或地區(qū)的定價(jià)更加容易，方便開發(fā)者管理外匯匯率變化等。3.金融股
當(dāng)日榜單TOP：美國(guó)銀行、摩根大通、黑石、Silvergate Capital、Voya Financial、Blackstone Mortgage Trust、Coinbase Global、Upstart Holdings、美國(guó)家庭壽險(xiǎn)、硅谷銀行。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
黑石隔夜跌近4%，看跌期權(quán)現(xiàn)異動(dòng)大單，成交250張，總金額13萬(wàn)美元，消息稱其旗下基金連續(xù)遭遇贖回。美國(guó)銀行現(xiàn)看跌期權(quán)異動(dòng)大單，成交1000張，總金額9.1萬(wàn)美元，“裁員潮”開始向金融公司蔓延。相關(guān)資訊：
隨著經(jīng)濟(jì)前景愈發(fā)不明朗、衰退陰霾籠罩美國(guó)，繼大型科技公司相繼大規(guī)模裁員后，“裁員潮”目前已蔓延至華爾街：大摩、高盛被曝裁員，美銀宣布放緩招聘。 據(jù)中國(guó)基金報(bào)，因11月份至今投資者的贖回請(qǐng)求激增，黑石集團(tuán)不得不緊急出手：限制旗下規(guī)模高達(dá)1250億美元房地產(chǎn)投資基金B(yǎng)RIET的贖回。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
美國(guó)銀行期權(quán)成交量再次攀升至47.7萬(wàn)，前值約35萬(wàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)90日平均成交量的20萬(wàn)。美銀首席執(zhí)行官Brian Moynihan表示，由于決定離職的員工越來(lái)越少，該公司正在放緩招聘速度，試圖在經(jīng)濟(jì)低迷之前控制員工數(shù)量。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
教育股INST $INST 、智能家居Vivint Smart Home $VVNT 期權(quán)成交量比均超過(guò)140。Vivint Smart Home隔夜大漲32.37%，報(bào)11.9美元，此前有消息稱，NRG Energy Inc.同意以每股12美元的全現(xiàn)金交易收購(gòu)該公司。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF達(dá)到19只，云軟件平臺(tái)BLND $BLND 看漲期權(quán)成交比率100%，成交量9086張，該股隔夜大跌11.76%，報(bào)1.05美元，目前華爾街分析師對(duì)該股的共識(shí)目標(biāo)價(jià)是3.68美元。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有4只，莎莉美容控股公司 $SBH 看跌期權(quán)成交比率100%，成交量3630張，周一該股盤中再創(chuàng)新低11.19美元，目前華爾街分析師對(duì)該股的共識(shí)目標(biāo)價(jià)是13.88美元。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
生物藥企業(yè)RXDX $RXDX 隱波率達(dá)到329.4，持續(xù)維持高位，統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面，在所有11家參與評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)中全部評(píng)級(jí)為買入，平均目標(biāo)價(jià)64.3美元。 生物醫(yī)藥公司Summit Therapeutic $SMMT 隱波率升至284，前值104，該股隔夜大漲194.27%。港股康方生物-B公告，于2022年12月6日，康方生物與Summit Therapeutics訂立合作及許可協(xié)議，據(jù)此，康方生物 $09926.HK 將授予Summit于美國(guó)、加拿大、歐洲及日本開發(fā)及商業(yè)化其突破性雙特異性抗體依沃西(PD-1/VEGF,AK112）的獨(dú)家許可權(quán)。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。）
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