美東時間周二(12月20日),美股低開高走。截至收盤,道指漲0.28%,標普500指數(shù)漲0.1%,納指收漲0.01%。
期權(quán)市場方面,交易活躍度繼續(xù)下行,期權(quán)成交總量為31,058,885張,前值34,217,873,低于90日平均成交量39,116,865。其中,看跌期權(quán)合約占比47%,前值49%,看漲期權(quán)合約占比53%。
【資料圖】
周二(12月20日),非必選消費、信息技術(shù)和工業(yè)板塊相關(guān)個股出現(xiàn)較多活躍單,按照當(dāng)日成交量排行,榜單TOP分別如下:
1.非必選消費股
當(dāng)日榜單TOP:特斯拉、通用汽車、耐克、亞馬遜、Booking Holdings、阿里巴巴、皇家加勒比郵輪、星巴克、Wayfair、Lululemon。
重點動態(tài):
在線旅游企業(yè)Booking Holdings出現(xiàn)看跌期權(quán)異動大單,行權(quán)價2300美元,總金額36.65萬美元,該股期權(quán)沽購比大增至2.21,前值1.27。 Lululemon股價持續(xù)回調(diào),周二收跌3.09%,出現(xiàn)看跌期權(quán)異動大單,行權(quán)價320美元,成交100張,總金額12.98萬美元,沽購比升至1.76,前值1.19。相關(guān)資訊:
推特的新任所有者兼首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克表示,一旦他找到繼任者,他將辭去推特的首席執(zhí)行官這一重要職務(wù),但計劃繼續(xù)經(jīng)營關(guān)鍵的軟件和服務(wù)器團隊。 耐克二季度營收133.15億美元,高于市場預(yù)期的125.7億美元,同比增長17%;稀釋后每股收益(EPS)0.85美元,高于市場預(yù)期的0.64美元,而去年同期為0.83美元。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP:蘋果、美國超微公司、美光科技、賽富時、西部數(shù)據(jù)、思科、微軟、Marathon Patent、英偉達、路坦力。
重點動態(tài):
蘋果股價連跌數(shù)日,周二出現(xiàn)看跌期權(quán)大單異動,行權(quán)價130美元,成交603張,總金額10.2萬美元。英偉達現(xiàn)看漲期權(quán)異動大單,行權(quán)價145美元,成交76張,總金額15.2萬美元。相關(guān)資訊:
郭明錤在社交媒體表示,蘋果(AAPL)可能將取消或延后預(yù)計在2024年量產(chǎn)iPhone SE4的計劃。 據(jù)報道,微軟現(xiàn)任首席執(zhí)行官納德拉正在積極拓展公司業(yè)務(wù),并考慮在2023年收購Netflix公司。3.工業(yè)股
當(dāng)日榜單TOP:Lyft、聯(lián)合大陸航空、聯(lián)邦快遞、聯(lián)合包裹、達美航空、西南航空、通用電氣、波音、以星航運、廣達服務(wù)。
重點動態(tài):
Lyft出現(xiàn)2023年1月20日到期、行權(quán)價11美元的看漲期權(quán)異動大單,成交5001張,總金額29.55萬美元。此外,多只物流航空股出現(xiàn)看跌期權(quán)異動大單。相關(guān)資訊:
據(jù)報道,美聯(lián)航將于明年初恢復(fù)從舊金山國際機場飛往大阪和香港服務(wù),從明年3月25日起,香港舊金山的直飛航班將增加至每日兩次。 花旗分析師Stephen Trent將達美航空的目標價從55美元上調(diào)至59美元,并維持對該股的買入評級,分析師認為達美航空是他最看好的美國航空公司。(注:期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況,異常數(shù)量的交易活動可能會推動期權(quán)價格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股,旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者,幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個重大交易機會)
除了異動大單,期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標,這些指標的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機會,規(guī)避交易風(fēng)險。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點動態(tài):
特斯拉$TSLA 期權(quán)成交量維持高位,周二成交量達到約289萬張升至第二位。特斯拉周二再跌超8%,本月累計跌幅達到近30%,續(xù)創(chuàng)今年新低。Evercore ISI分析師認為,短期內(nèi)賣出為時已晚,但買入也為時過早,該分析將其目標價下調(diào)了100美元至200美元。注:期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標的當(dāng)日成交量情況,其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態(tài):
生物制藥公司EQRX $EQRX 期權(quán)成交量9810,成交量比達到222.95,摩根大通在11月一份報告中將EQRX的股票評級從中性下調(diào)至減持,目前分析師對其一直目標價為4.57美元。注:相對成交量比,是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值,相對成交量比越高,意味著該期權(quán)標的近期活躍度越高,不同于期權(quán)成交總量,該量比指標可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高,但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標的。
3.High Call / High Put
重點動態(tài):
當(dāng)日Call單比率達到100%的個股為20只。血漿衍生品生產(chǎn)商基立福 $GRFS 期權(quán)成交量3044張,看漲期權(quán)比率100%,大摩在12月份的一份報告中,將該股票評級從持有上調(diào)至增持。 當(dāng)日Put單比率達到100%的個股為7只。MSCI法國ETF $EWQ 期權(quán)成交量5019,看跌期權(quán)比率100%。注:High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標的當(dāng)前看漲/看跌比例大小,該比值越高意味著該期權(quán)標的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率(IV)TOP10
重點動態(tài):
細價股CEI $CEI 、CORZ $CORZ 隱波率均達到400,繼續(xù)霸榜,其中能源股CEI將于周二進行50并1的合股,周三正式生效。 醫(yī)療企業(yè)TGTX $TGTX 隱波率升至274.4,目前分析師對該股的平均評級為“持有”,共識目標價為18.00美元。(注:隱含波動率(IV)指標是期權(quán)交易最常用的指標之一,通常情況下該指標越高,意味著期權(quán)交易的機會越大,IV(%)百分比表示當(dāng)前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置,有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢,該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。)
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