編者按：特斯拉去年創(chuàng)上市來(lái)最差年度表現(xiàn)，馬斯克個(gè)人財(cái)富較峰值蒸發(fā)2000億美元；藥品制造商KALA上周暴漲880%，隱含波動(dòng)率居首位；3倍做多零售業(yè)ETF看跌期權(quán)比率達(dá)99.7% >>
美東時(shí)間周五（12月30日），美股2022年收官日重回跌勢(shì)。截至收盤(pán)，道指跌0.22%，納指收跌0.11%；標(biāo)普500指數(shù)跌0.25%，創(chuàng)下自2008年以來(lái)最糟糕年度表現(xiàn)。
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度繼續(xù)下滑，期權(quán)成交總量為28,886,389張，前值31,306,270，低于90日平均成交量38,960,175。其中，看跌期權(quán)合約占比50%，前值49%，看漲期權(quán)合約占比50%。
(相關(guān)資料圖)
期權(quán)交易中通常存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
特斯拉 $TSLA 期權(quán)成交總量小幅下降但仍維持高位，上周五（12月30日）為290萬(wàn)張，前值近350萬(wàn)張。特斯拉全年跌69.2%，馬斯克財(cái)富急劇縮水至1370億美元，其財(cái)富曾在2021年11月4日達(dá)到3400億美元的峰值。 3倍做多納指ETF TQQQ$TQQQ繼續(xù)上榜期權(quán)成交總量Top 10，沽購(gòu)比約為0.45，前值約為0.35。以科技股為主的納指2022年累計(jì)下跌33.1%，科技股大多頭、機(jī)構(gòu)Wedbush股票研究部董事總經(jīng)理Dan Ives預(yù)計(jì)，去年全年于熊市掙扎的科技股有望在2023年迎來(lái)春天，他認(rèn)為利潤(rùn)率改善疊加美聯(lián)儲(chǔ)放慢加息步伐，有助提振科技股大幅反彈。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
藥品制造商KALA$KALA 相對(duì)期權(quán)量比達(dá)到16.53，位居榜單第9。該股上周上演連續(xù)大漲行情，上周五（12月30日）收漲超50%，周三（12月28日）暴漲218%，全周累漲超880%。此前Wedbush分析師予該股“跑贏大盤(pán)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)47美元。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF達(dá)到21只，癌癥基因療法公司Genprex $GNPX 上周五（12月30日）收漲16%，獲期權(quán)市場(chǎng)看好。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF為3只，3倍做多零售業(yè)ETF$RETL 看跌期權(quán)比率達(dá)99.7%，12月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)為59.7，環(huán)比小幅上升，但目前消費(fèi)信心水平與2008年、1970年代大通脹時(shí)期的最低點(diǎn)保持在同一水平線上。分析認(rèn)為，美國(guó)消費(fèi)零售在2023年存在進(jìn)一步下行可能，將經(jīng)濟(jì)拖入衰退漩渦。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
上文提及的藥品制造商KALA$KALA ，全周累漲超880%，隱含波動(dòng)率達(dá)385.3，位居首位。 中概股愛(ài)奇藝$IQ 隱含波動(dòng)率上榜Top 10，上周四（12月29日）漲近19%，全周收漲近14%。 1.5倍做多特斯拉ETF$TSLL 隱含波動(dòng)率上榜，特斯拉在7連跌后上演3日連續(xù)反彈。大摩分析師在上周的報(bào)告中表示，特斯拉股價(jià)暴跌為投資者創(chuàng)造了一個(gè)機(jī)會(huì)，不過(guò)該分析師將特斯拉目標(biāo)股價(jià)從330美元下調(diào)至250美元，但仍維持“增持”評(píng)級(jí)。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。）
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