金選300A 類LOF 基金是中金基金管理有限公司管理有限公司旗下的一只開放式被動指數(shù)型股票基金產(chǎn)品。金選300A 類LOF 基金成立于20180830，
至今已3.58 年，在此期間其凈值的漲幅高于滬深300全收益指數(shù)，亦高于基金基準指數(shù)：從累計收益率來看，金選300A類LOF 基金為73.02%，而基金基準指數(shù)和滬深300 全收益指數(shù)分別為29.34% 和35.82%；從年化收益率來看，金選300A 類LOF 基金為16.53%，而基金基準指數(shù)和滬深300 全收益指數(shù)分別為7.44% 和8.92%。
從成立以來基金的風險情況來看，就波動率而言，金選300A 類LOF基金成立至今期間其凈值收益率的年化波動率為17.3%，高于基金基準指數(shù)的17.21%，但低于滬深300 全收益指數(shù)的19.32%；就下行波動率而言，金選300A 類LOF 基金成立至今期間其凈值收益率的年化下行波動率為16.49%，低于基金基準指數(shù)的17.18%，也低于滬深300 全收益指數(shù)的19.91%。就最大回撤而言，金選300A 類LOF 基金的最大回撤為12.15%，高于基金基準指數(shù)的12.11%，海信家電(000921)公司簡評報告：全年業(yè)績承壓 央空業(yè)務保持高增長海信家電(000921)公司簡評報告：全年業(yè)績承壓 央空業(yè)務保持高增長而低于滬深300 全收益指數(shù)的15.45%。
以滬深300 全收益指數(shù)來代表市場整體情況，通過對金選300A 類LOF 基金成立以來凈值的周收益率和同期滬深300 全收益指數(shù)周收益率的回歸分析，我們可以發(fā)現(xiàn)：詹森（Jenson）阿爾法的估計值（年化）為8.05%，在統(tǒng)計上顯著；貝塔的估計值為0.82，在統(tǒng)計上非常顯著。
綜合收益和風險兩方面的情況，從經(jīng)過風險調整的收益指標來看，金選300A 類LOF 基金的夏普比率為0.83，高于滬深300 全收益指數(shù)的0.35，亦高于基金基準指數(shù)的0.31；金選300A 類LOF 基金的索提諾比率為0.87，高于滬深300 全收益指數(shù)的0.34，也高于基金基準指數(shù)的0.31；金選300A 類LOF 基金的特雷諾比率為0.17，高于滬深300 全收益指數(shù)的0.14，而低于基金基準指數(shù)的0.18。
風險提示：本報告基于對歷史公開數(shù)據(jù)的整理分析，不代表對基金未來資產(chǎn)配置情況的預測，基金產(chǎn)品和指數(shù)的歷史業(yè)績和表現(xiàn)并不預示其未來的情況；基金產(chǎn)品和指數(shù)的未來表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、政策變化、市場波動、風格轉換等多種因素的影響，存在一定的風險。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務，對基金特征的描述并不構成買賣建議，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本的推薦。