美東時(shí)間周一（8月22日），對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息的擔(dān)憂情緒重新籠罩華爾街，美股三大指數(shù)集體收跌，納指收跌2.55%，標(biāo)普500指數(shù)收跌2.14%，道指跌1.91%。
期權(quán)市場(chǎng)方面，交投活躍度有下滑，周一期權(quán)總量為34,291,441份合約，低于90日平均合約數(shù)量36,224,098。其中，看跌期權(quán)合約占比50%，看漲期權(quán)合約占比50%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)合約量仍然位列前三，但占比均有下滑，分別占比達(dá)17%、15%和6.2%。ETF基金中寬基ETF期權(quán)合約占比大幅提升，周一為31.7%，前值26.1%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.6%。
(資料圖片)
個(gè)股期權(quán)方面，1357只股票期權(quán)合約總量高于30日移動(dòng)平均線，前值為1655；其中前100只個(gè)股期權(quán)合約總量占比75%，與前值基本持平；另外有1283只個(gè)股當(dāng)日無(wú)期權(quán)合約交易。
期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過(guò)選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)。
周一（8月22日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和工業(yè)材料板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：Black Diamond、特斯拉$TSLA 、亞馬遜、3B家居 $BBBY 、Carvana Co. 、Peloton、星巴克、挪威郵輪控、Aptiv Plc、游戲驛站 $GME
今日新增上榜：Black Diamond、3B家居、Peloton、星巴克、挪威郵輪控、Aptiv Plc、游戲驛站
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：特斯拉 $TSLA 8月26日到期、行權(quán)價(jià)900美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)異動(dòng)CALL單，該筆交易成交37張，總成本3.51萬(wàn)美元。該期權(quán)鏈本周五即到期，在該行權(quán)價(jià)位置有7521份未平倉(cāng)合約，而當(dāng)日有25957份合約被買入和賣出。
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WSB概念股3B家居 $BBBY 和游戲驛站 $GME 周一領(lǐng)跌該板塊，且均出現(xiàn)看跌期權(quán)異動(dòng)。3B家居收跌16.23%，游戲驛站收跌超5%。彭博在上周末報(bào)道稱，在3B家居拖欠付款后，一些供應(yīng)商開始限制或停止發(fā)貨。 Peloton $PTON 擬于8月25日美股盤前公布2022財(cái)年第四財(cái)季業(yè)績(jī)，績(jī)前獲看漲期權(quán)大單押注。華爾街預(yù)計(jì)，Peloton四季度營(yíng)收為6.83億美元，上年同期為9.37億美元；預(yù)計(jì)每股虧損為0.77美元，上年同期每股虧損為0.56美元。 星巴克 $SBUX 看跌期權(quán)異動(dòng)，不過(guò)機(jī)構(gòu)Cowen最新予星巴克“跑贏大盤”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)104美元，認(rèn)為星巴克將在幾周后舉行投資者日活動(dòng)，屆時(shí)將迎來(lái)一個(gè)重要的催化劑。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：英偉達(dá)$NVDA 、蘋果$AAPL 、微軟、Zoom視頻通訊、英特爾 $INTC 、飛塔信息、美光科技、Block、賽富時(shí)、派拓網(wǎng)絡(luò)
今日新增上榜：微軟、Zoom視頻通訊、英特爾、飛塔信息、美光科技、Block、派拓網(wǎng)絡(luò)
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：蘋果 $AAPL 看漲期權(quán)大單異動(dòng)，9月16日到期、行權(quán)價(jià)170美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)多張CALL單，總成本約為4.44萬(wàn)美元，截至前一個(gè)交易日，在該行權(quán)價(jià)位置約有74813份未平倉(cāng)合約，而當(dāng)日有6145份合約被買入和賣出。
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Zoom視頻通訊$ZM 周一盤后公布了其二季度最新業(yè)績(jī)。Zoom視頻通訊二季度調(diào)整后每股收益1.05美元，市場(chǎng)預(yù)期94美分；營(yíng)收11億美元，同比增幅8%，低于上一季度12%的增幅，市場(chǎng)預(yù)期11.2億美元，該股盤后走低。 據(jù)報(bào)道，英特爾 $INTC13代酷睿將在9月底發(fā)布，而它的功耗就較為復(fù)雜，為了兼容600系主板，PL1/PL2功耗不變，可以拉到241W功耗。但13代酷睿還有個(gè)隱藏的雞血模式，這需要搭配全新的700系主板，該模式專為更高性能而生，旗艦酷睿i9-13900K可以實(shí)現(xiàn)350W功耗輸出。此外，還有消息稱英特爾14代酷睿核顯支持光線追蹤加速。3.工業(yè)類股
今日榜單TOP10：Lyft $LYFT 、格里豐、約翰迪爾、聯(lián)邦快遞、達(dá)美航空 $DAL 、CBAK能源科技、Builders、FirstSource、洛克希德馬丁、霍尼韋爾、聯(lián)合包裹
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：共享出行平臺(tái)Lyft $LYFT 看跌期權(quán)大單異動(dòng)，9月2日到期、行權(quán)價(jià)17.5美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)多張CALL單，總成本約為2.85萬(wàn)美元，在該行權(quán)價(jià)格位置當(dāng)日有2220份合約被買入和賣出。
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隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩，美科技公司裁員潮持續(xù)，蘋果和Alphabet Inc.等硅谷巨頭正在放緩招聘步伐，而包括Netflix、Lyft $LYFT 等更多科技公司都已經(jīng)加入裁員的行列。 聯(lián)合包裹 $UPS 看跌期權(quán)異動(dòng)，近日Evercore ISI分析師Jonathan Chappell及其團(tuán)隊(duì)發(fā)表研報(bào)，將聯(lián)合包裹評(píng)級(jí)由“增持”下調(diào)至“持有”，認(rèn)為在此前的市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)期，聯(lián)合包裹在某種程度上可以說(shuō)是一只相對(duì)防御性的避險(xiǎn)股票，但鑒于在宏觀風(fēng)險(xiǎn)下該團(tuán)隊(duì)對(duì)該股明年低于行業(yè)平均EPS增長(zhǎng)的預(yù)期，以及該股已經(jīng)大幅跑贏行業(yè)，如果股市再次出現(xiàn)更廣泛的擔(dān)憂，該股相對(duì)市盈率出現(xiàn)收縮的概率可能會(huì)更大。除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：周一，美股遭遇兩個(gè)月來(lái)最大跌幅。在鮑威爾出席杰克遜霍爾央行年會(huì)之前，股債雙殺先行。期權(quán)市場(chǎng)上，TOP 10期權(quán)合約總量環(huán)比前一個(gè)交易日均有下降，英偉達(dá) $NVDA 、福特汽車 $F 躋身前十，特斯拉 $TSLA 、3B家居 $BBBY 期權(quán)總量均腰斬，蘋果 $AAPL 仍然有超百萬(wàn)張期權(quán)合約成交。
注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：中概股安派科 $ANPC 相對(duì)期權(quán)量比驟升，該股周一盤中一度漲130%，最終收漲64.63%，換手率高達(dá)252.59%。
注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股共10只，環(huán)比前一個(gè)交易日減少5只；創(chuàng)新藥企ALZN $ALZN 看漲期權(quán)比例達(dá)100%，平均合約量位居第一；Social Capital Hedosophia Holdings $IPOD 合約量遠(yuǎn)超平均值?？吹跈?quán)比率較高的合約覆蓋ETF較多，如iShares MSCI歐洲金融指數(shù)ETF $EUFN 。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：前文提到的中概股安派科 $ANPC 相對(duì)期權(quán)量比驟升，該股的隱含波動(dòng)率急升至346.5。同時(shí)，BBBY、SMMT、PRTY等個(gè)股的隱波率持續(xù)高位。
注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。
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