一、市場(chǎng)概覽
【資料圖】
美東時(shí)間周三（9月28日），三大股指集體反彈。道指收漲1.88%，標(biāo)普500指數(shù)收漲1.97%，納指收漲2.05%。
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度較前日升溫，期權(quán)成交總量為40,683,443張，前值36,200,473，高于90日平均成交量36,337,536。其中，看跌期權(quán)合約占比53%，前值51%，看漲期權(quán)合約占比47%。
分板塊看，行業(yè)板塊中信息技術(shù)、非必選消費(fèi)和通信服務(wù)成交量位列前三，信息技術(shù)成交占比15.2%，非必選消費(fèi)成交占比12.9%，通訊服務(wù)成交量占比7.9%。ETF期權(quán)成交量保持高漲，寬基ETF期權(quán)成交占比35.9%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.2%。
個(gè)股期權(quán)方面，1008只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，前值973；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比81%，前值81%；另外有1707只個(gè)股無期權(quán)成交，前值1658。
周三（9月28日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和能源板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、金沙集團(tuán)、挪威郵輪、小鵬汽車、蔚來、Wayfair、美元樹公司、塔吉特、家得寶。
今日新增上榜：金沙集團(tuán)、挪威郵輪、小鵬汽車、蔚來、Wayfair、美元樹公司、塔吉特、家得寶。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：挪威郵輪于10月21日到期、行權(quán)價(jià)13.5美元的看漲期權(quán)出現(xiàn)異動(dòng)大單，成交800張，總成本13.28萬(wàn)美元。該期權(quán)鏈周三成交超過2700張明顯放量，成交明細(xì)顯示買單承接有力，釋放看多情緒。
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據(jù)electrek報(bào)道，自9月28日起，美國(guó)加州部分超級(jí)充電樁的充電費(fèi)率將提升，非高峰時(shí)段的劃分也將改變。加州的特斯拉車主透露，漲價(jià)后，大部分超級(jí)充電樁在高峰時(shí)段的充電價(jià)格約每千瓦時(shí)0.5美元。 據(jù)報(bào)道，9月28日，德國(guó)第一座蔚來?yè)Q電站于德國(guó)楚斯馬斯豪森(Zusmarshausen)正式上線。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：蘋果、微軟、美光科技、Adobe、應(yīng)用材料、Riot Blockchain、Affirm、西部數(shù)據(jù)、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理、萬(wàn)事達(dá)。
今日新增上榜：美光科技、Adobe、應(yīng)用材料、Riot Blockchain、Affirm、西部數(shù)據(jù)、自動(dòng)數(shù)據(jù)處理、萬(wàn)事達(dá)。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：美光科技于9月30日到期、行權(quán)價(jià)52美元的末日CALL出現(xiàn)一筆547張成交大單，總成本5.3萬(wàn)美元。該期權(quán)鏈接近到期日成交量拉升，周四收盤將發(fā)布業(yè)績(jī)，市場(chǎng)預(yù)期不高，看空情緒較為濃厚。
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微軟發(fā)布公告，表示將在10月5日從App Store下架SwiftKey輸入法。根據(jù)公告內(nèi)容，已經(jīng)安裝該輸入法的iPhone用戶將能夠繼續(xù)使用軟件，一旦用戶卸載SwiftKey或更換設(shè)備，那么將無法再次下載軟件。 Riot Blockchain9月28日披露，Werner Ryan D.、Yee Colin M.等部分高管在26日凈賣出318.4萬(wàn)股公司股份。3.能源股
今日榜單：雪佛龍、康菲石油、Peabody Energy、馬拉松原油、巴西石油公司、戴文能源、馬拉松石油、阿帕奇石油、New Fortress Energy、麥哲倫油氣。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：周三能源股反彈，多只個(gè)股期權(quán)成交活躍?？捣剖?、Peabody Energy、巴西石油公司等出現(xiàn)異動(dòng)大單，大單成交額超過10萬(wàn)美元。
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9月29日消息，雪佛龍公司出售了位于加州的現(xiàn)有總部，并計(jì)劃搬入附近一處面積約為總部面積三分之一的租賃辦公空間，同時(shí)繼續(xù)將員工調(diào)往得州。 美國(guó)總統(tǒng)拜登警告稱，石油行業(yè)不要借颶風(fēng)哄抬油價(jià)。這一言論引發(fā)美國(guó)石油協(xié)會(huì)、美國(guó)燃料和石化制造商協(xié)會(huì)，以及能源市場(chǎng)專家“群起而攻之”。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
阿里巴巴期權(quán)成交量升至61.39萬(wàn)張，前值為14.2萬(wàn)張，漲超3倍，其中看跌期權(quán)成交量超50萬(wàn)。阿里巴巴隔夜反彈漲超4%。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
制藥公司ABOS $ABOS 期權(quán)成交超過1.6萬(wàn)張，成交量比約180，公司致力于開發(fā)治療阿爾茲海默病的藥物，周三受益于阿爾茲海默病概念帶動(dòng)，該股上漲近104%。 英鎊ETF基金FXB $FXB 隔夜反彈，期權(quán)成交量超過1.4萬(wàn)張，成交量比35.8。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
周三Call單比率達(dá)到100%個(gè)股超過20只，從事服裝零售的企業(yè)CHS $CHS 看漲期權(quán)成交量超過1.4萬(wàn)張，成交量比約為10。 周三Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股有4只，在線廣告公司CARS $CARS 看漲期權(quán)成交2229張，最新的7家券商評(píng)級(jí)中，6家給予買入評(píng)級(jí)。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
制藥公司TCDA $TCDA和虛擬云技術(shù)公司AVCT $AVCT 隱波率分別達(dá)到366和325，這兩股期權(quán)隱波連續(xù)霸榜數(shù)日。 醫(yī)藥企業(yè)RLMD $RLMD 隱波率升至285，公司專注于解決中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病，開發(fā)了美沙酮，該公司股價(jià)近三個(gè)月接近翻倍，周三再漲近5%。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。）
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