一、市場(chǎng)概覽
美東時(shí)間周五（10月21日），三大股指強(qiáng)勢(shì)反彈。道指收漲2.47%，標(biāo)普500指數(shù)收漲2.37%，納指收漲2.31%。
(相關(guān)資料圖)
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度上升，期權(quán)成交總量為47,316,190張，高于90日平均成交量36,923,436。其中，看跌期權(quán)合約占比47%，看漲期權(quán)合約占比53%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交占比13.7%，信息技術(shù)成交占比11.9%，通訊服務(wù)成交量占比11.3%。ETF期權(quán)成交量保持高漲，寬基ETF期權(quán)成交占比32.6%，杠桿ETF期權(quán)合約占比4.2%。
個(gè)股期權(quán)方面，1538只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比80%；另外有1434只個(gè)股無期權(quán)成交。
二、異動(dòng)大單
周五（10月21日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP10：特斯拉、3B家居、亞馬遜、阿里巴巴、新濠博亞娛樂、霍頓房屋、福特汽車、TJX、Peloton $PTON 、塔吉特。
當(dāng)日新增上榜：3B家居、新濠博亞娛樂、霍頓房屋、福特汽車、TJX、Peloton、塔吉特。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：3B家居出現(xiàn)12月16日到期、行權(quán)價(jià)7美元的看漲期權(quán)大單異動(dòng)，成交5000張，總成本26.5萬美元，該期權(quán)鏈成交量飆升。該股當(dāng)日大跌超7.5%，期權(quán)成交總量較前一日翻倍。
新濠博亞娛樂看跌期權(quán)異動(dòng)上榜，成交2949張，總成本59.27萬美元，該股經(jīng)過多日回調(diào)后止跌反彈，期權(quán)成交總量大幅攀升。
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特斯拉中國(guó)突然宣布對(duì)Model 3/Y降價(jià)，其中Model 3調(diào)整到26.59元起售，Model Y調(diào)整到28.89萬元，全系車型的最高降幅達(dá)到了3.7萬元。 阿里巴巴啟動(dòng)了第14屆11.11全球購(gòu)物節(jié)，共有29萬多個(gè)品牌參展。10月24日晚8時(shí)，2022天貓雙11正式開啟預(yù)售。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：微軟、英偉達(dá)、Aehr Test Systems、Snowflake、思科、Visa、Calix、蘋果、StoneCo $STNE 、美國(guó)超微公司。
當(dāng)日新增上榜：Aehr Test Systems、Snowflake、Visa、Calix、StoneCo、美國(guó)超微公司。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：小市值半導(dǎo)體股票Aehr Test Systems股價(jià)節(jié)節(jié)攀升，出現(xiàn)2024年1月19日到期、行權(quán)價(jià)2.5美元的看漲期權(quán)大單，總成本35.2萬美元。
微軟、蘋果本周財(cái)報(bào)將公布，近期期權(quán)成交活躍，期權(quán)成交總量持續(xù)攀升。
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據(jù)報(bào)道，在領(lǐng)導(dǎo)蘋果設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的工業(yè)設(shè)計(jì)3年多之后，工業(yè)設(shè)計(jì)副總裁埃文斯·漢基計(jì)劃在明年從蘋果離職，她還會(huì)在蘋果工作至少6個(gè)月的時(shí)間。 近日，微軟發(fā)布支持文檔，確認(rèn)了Outlook中的一個(gè)新Bug。據(jù)悉，該Bug可能導(dǎo)致用戶嘗試使用Outlook與Exchange Online郵箱連接時(shí)失敗，并提示錯(cuò)誤代碼603“無法配置Exchange Online郵箱”。目前，微軟已經(jīng)確認(rèn)該問題為“服務(wù)問題”，并給出了臨時(shí)解決方案。3.醫(yī)療健康股
當(dāng)日榜單TOP10：Cano Health $CANO 、泰尼特、MODERNA、Arcutis Biotherapeutics、Genmab A/S $GMAB 、艾利科技、HCA控股、Tricida、德康醫(yī)療、史賽克。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：因之前傳CVS放棄收購(gòu)Cano，導(dǎo)致Cano股價(jià)大跌，不過周五該股出現(xiàn)了看漲期權(quán)異動(dòng)，成交15000張，總成本37.5萬美元，周五期權(quán)成交總量飆升至超過10萬張，較前一日增加3倍。
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醫(yī)療保健服務(wù)公司泰尼特周四盤后發(fā)布財(cái)報(bào)，三季度業(yè)績(jī)符合預(yù)期，但是四季度預(yù)測(cè)低于市場(chǎng)預(yù)期，該股周五跌超30%。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
三、指標(biāo)異動(dòng)排行
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
Snap期權(quán)成交量攀升至111萬，其中看跌期權(quán)46.6萬，看漲期權(quán)64.3萬，總成交量較周四的72萬、周三的46萬大幅增加。周四盤后Snap發(fā)布三季度業(yè)績(jī)，營(yíng)收降速且不及市場(chǎng)預(yù)期，凈虧損大幅增加，導(dǎo)致該股盤中一度跌超30%，市值損失50億美元。 奈飛三季度業(yè)績(jī)超預(yù)期，上周股價(jià)持續(xù)上漲，期權(quán)成交保持活躍，周五成交量近80萬，沽購(gòu)比0.79。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
數(shù)字金融服務(wù)公司RELY $RELY 成交量比升至57，本月初高盛維持該股“買入”評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)從14美元調(diào)升至16美元。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
周五Call單比率達(dá)到100%個(gè)股有21只，主要為醫(yī)療健康板塊，生物科技公司艾切托 $ACET 超過1200張看漲期權(quán)成交。 周五Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股有1只，物流企業(yè)RLGT $RLGT 看跌期權(quán)成交2880張；另外，香港ETF的EWH $EWH 期權(quán)成交量達(dá)到25581張，看跌期權(quán)比率達(dá)到99.7%。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
生物制藥公司TCDA $TCDA 隱波率達(dá)到399.9，上周該股股價(jià)大幅波動(dòng)，期權(quán)成交量保持活躍。 兩倍做多天然氣的BOIL $BOIL 隱波率達(dá)到175，持續(xù)維持高位，上周美國(guó)天然氣大跌，做多天然氣的ETF大幅虧損，BOIL周跌33%。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。）
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