一、市場概覽
美東時間周一(9月26日),三大股指延續(xù)跌勢。道指收跌1.11%,標普500指數(shù)收跌1.03%,納指收跌0.60%。
(相關(guān)資料圖)
期權(quán)市場方面,交易活躍度有所降溫,期權(quán)成交總量為37,740,022張,前值54,312,173,略高于90日平均成交量36,350,515。其中,看跌期權(quán)合約占比51%,前值55%,看漲期權(quán)合約占比49%。
分板塊看,行業(yè)板塊中非必選消費、信息技術(shù)和通信服務成交量位列前三,非必選消費成交占比13.8%,信息技術(shù)成交占比11.9%,通訊服務成交量占比6.7%。ETF期權(quán)成交量高漲,寬基ETF期權(quán)成交占比35.7%,杠桿ETF期權(quán)合約占比3.6%。
個股期權(quán)方面,1143只股票期權(quán)成交量高于30日移動平均線,前值1526;其中前100只個股期權(quán)成交量占比80%,前值80%;另外有1519只個股無期權(quán)成交,前值1490。
周一(9月26日),非必選消費、信息技術(shù)和工業(yè)板塊相關(guān)個股出現(xiàn)較多活躍單,按照當日成交量排行,榜單TOP 10分別如下:
1.非必選消費股
今日榜單TOP10:特斯拉、阿里巴巴、亞馬遜、美高梅、小鵬汽車、皇家加勒比郵輪、Capri Holding $CPRI 、哈尼斯品牌服裝、Restoration $RH 、北極星。
今日新增上榜:美高梅、小鵬汽車、皇家加勒比郵輪、Capri Holding、哈尼斯品牌服裝、Restoration、北極星。
重點動態(tài):小鵬汽車于2023年1月20日到期、行權(quán)價20美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)異動大單,成交2000張合約,總成本19.4萬美元。該期權(quán)鏈成交量較前日明顯上升,但是從成交明細看該大單情緒偏中性。
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有外媒在報道中稱,特斯拉9月有望向國內(nèi)用戶交付80000-90000輛電動汽車。外媒在報道中提到,如果特斯拉9月份能向國內(nèi)用戶交付超過80000輛電動汽車,就將創(chuàng)下新高。 9月26日,小鵬汽車公告,公司控股股東Simplicity Holding在9月23日于公開市場購買公司共220萬股美國存托股,平均價為每股13.58美元。 周一博彩股走高,新濠博亞娛樂漲超30%,永利度假村漲超12%,金沙集團漲超11%,美高梅漲4%。消息面上,澳門特區(qū)旅游局長文綺華表示,內(nèi)地赴澳旅行團及電子簽注料下月底落實。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10:蘋果、英偉達、美國超微公司、Visa、思科、Block、派拓網(wǎng)絡(luò)、美光科技、PayPal、自動數(shù)據(jù)處理。
今日新增上榜:英偉達、美國超微公司、Visa、思科、Block、派拓網(wǎng)絡(luò)、PayPal、自動數(shù)據(jù)處理。
重點動態(tài):英偉達于9月30日到期、行權(quán)價123美元的末日CALL出現(xiàn)異動大單,成交104張合約,總成本3.84美元。該期權(quán)鏈近兩個交易日交易量猛增,未平倉合約1100張。
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NVIDIA官方在社交媒體宣布,將與CDPR合作推出一款《賽博朋克2077》的定制版RTX 4090顯卡,且僅有三張。 市場消息指,蘋果將會在iOS 16.1版本中為iPhone 14Pro系列的靈動島加入更多功能。據(jù)Counterpoint Research預測,iPhone 14系列手機預計平均售價會在9月份所在季度創(chuàng)下新高,主要原因是iPhone 14Pro和ProMax機型暢銷。3.工業(yè)股
今日榜單:美國航空、福陸、Lyft、Sunrun、達美航空、波音、Enovix Corporation $ENVX 、通用動力、GATX Corp.。
重點動態(tài):航空股期權(quán)集體異動,美國航空、達美航空、波音均出現(xiàn)異動大單。美國航空于2025年1月17日到期、行權(quán)價10美元的期權(quán)鏈周一成交10000張合約,該股周一收盤11.86美元。
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達美航空日前宣布,將推出全新升級的尊尚經(jīng)濟艙,為客戶提供新款機上餐飲、手工制作洗漱包、更精細化的機上服務節(jié)點,并積極減少客艙服務中的碳足跡。 美國銀行報告稱,截至9月18日的一周,美國航空系統(tǒng)凈銷售額僅比2019年的水平低2.9%,而前一周為低6.0%。(注:期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況,異常數(shù)量的交易活動可能會推動期權(quán)價格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股,旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者,幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個重大交易機會)
除了異動大單,期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標,這些指標的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機會,規(guī)避交易風險。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點動態(tài):
巴西石油公司 $PBR 股價連跌兩日,期權(quán)成交量飆升至68萬,其中看跌期權(quán)高達65萬張。國際原油價格持續(xù)下跌,今日該公司公告下調(diào)燃氣價格,自每公斤4.03雷亞爾降至3.78雷亞爾。 3倍做多納指的TQQQ $TQQQ 期權(quán)成交量升至45.86萬再度上榜,其中看漲期權(quán)成交35萬張,沽購比降至0.31,前值為0.57。Fundstrat預測近階段QQQ潛在的短期底部會在265-269出現(xiàn)(六月的底部),意味著后市有反彈情緒。注:期權(quán)成交總量表示對應標的當日成交量情況,其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態(tài):
Aramark $ARMK 從事糧食、設(shè)施服務,期權(quán)成交量升至39211,成交量比升至49.38,該股連跌5日,累計跌幅超過13%。 從事銀行服務的BKU $BKU 、制藥公司THTX $THTX 成交量比分別達到172和127。注:相對成交量比,是指當前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值,相對成交量比越高,意味著該期權(quán)標的近期活躍度越高,不同于期權(quán)成交總量,該量比指標可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高,但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標的。
3.High Call / High Put
重點動態(tài):
周一Call單比率達到100%個股有10只,能源股NRP $NRP 看漲期權(quán)成交667張,受能源板塊影響近一周該股股價下挫,波動加劇下期權(quán)成交量逐漸增多。 周一Put單比率達到100%的個股有6只,高級貸款投資組合BKLN $BKLN 看漲期權(quán)成交超過10萬張,遠超成交均量11638。注:High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標的當前看漲/看跌比例大小,該比值越高意味著該期權(quán)標的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率(IV)TOP10
重點動態(tài):
虛擬云技術(shù)公司AVCT $AVCT 隱波率繼續(xù)保持高位400,該公司在上個月底宣布探索出售整個業(yè)務或部分資產(chǎn)后,股價波動加劇,市場關(guān)注度提升。 制藥公司TCDA $TCDA 隱波率357.6,該股近一個月該股股價持續(xù)回調(diào),但消息顯示,8月份公司發(fā)布了超出分析師預期的業(yè)績。(注:隱含波動率(IV)指標是期權(quán)交易最常用的指標之一,通常情況下該指標越高,意味著期權(quán)交易的機會越大,IV(%)百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置,有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢,該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。)
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